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【FX手法】移動平均線の期間設定で「おすすめ」ってどれ?教えて!

【FX手法】移動平均線の期間、いったいどれが正解なの?教えて!

【FX手法】移動平均線の期間設定、いったいどれが正解なの?教えて!

ところで、移動平均線の「期間設定」だけど…みんないくつにしてる?

移動平均線ほど、万能なテクニカルはありませんよね。

移動平均線は、極限までシンプルでありながら、それでいて相場の本質を最も如実に反映させているテクニカル指標です。移動平均線だけでトレードしている…っていう人も少なくないのです。

そんな万能選手の移動平均線ですが、実際のところ「期間設定」っていくつにしていますか?

人によっては「5」であったり「13」であったり「20」であったり…はたまた「50」「200」などの長期の期間で設定している人など、実に様々です。

はたして移動平均線の「期間設定」に最適解はあるのでしょうか?

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世界中の大多数のトレーダーが参照している期間こそが”最適解”である…

移動平均線の期間設定を考察するにあたり、ひとつ重要なポイントがあります。

それは、できるだけ多くのトレーダーが参考にしている「期間」を探すことです。あるいは、移動平均線をベースにした各種テクニカル指標のデフォルト期間がいくつになっているのか?を知ることです。

つまり、世界中の多くのトレーダーが参照している期間こそが”最適解”であるという考え方ですね。

いわゆるケインズの美人投票に似た思考法です。

投資で継続的に利益を上げていくためには、「自分がどう思うか?」よりも「みんながどう思うか?」を知ることのほうが重要です。

「主観」を捨て去り「客観的視点」でトレード戦略を練る

決して、その他大勢に同調しようとか、逆張りしようということではなく、その他大勢の行動パターンを読み取ったうえで自分なりの戦略を立てるということです。

「(自分は)ここで上がると思うから《買い》でポジションを建てよう!」ではなく、「(その他大勢のトレーダーが)ここで上がると考えているはずだから、自分はこのあたりで仕掛けよう…」つまり主観ではなく客観的視点でトレード戦略を構築することが求められます。

そうした思考をもとに立てた戦略が、結果的に同調する(多数派に乗っかる)トレードになったり、逆張りする(多数派の逆をいく)トレードになったりするわけですね。

そして、その他大勢の思考をできるだけ正しく読み取るためにも、その他大勢が注目するポイントを知る必要があるわけですね。

だからこそ、彼ら(その他大勢)の使用しているテクニカルの「期間」に合わせることが求められるわけです。

もちろん、あなたが相場の未来が読める投資の天才ならば、こんなまどろっこしいことは不要です。自分の頭の中だけで導き出した最適な「期間設定」をして稼ぎまくればよいでしょう。

でも凡人ならば、まずはその他大勢の行動パターン(集団心理)を正しく読み取ったうえで、自分なりの投資戦略を構築するべきです。

期間設定の”最適解”を探す旅は、海外から…

移動平均線の期間の最適解を探すは、海外からスタートしてみましょう。海外(英語圏)で、もっともよく使われる移動平均線の期間設定を知っておくことは決して無駄ではありません。

海外の人気FXサイト「Tradeciety」を覗いてみましょう。

The self-fulfilling prophecy

More than anything, moving averages “work” because they are a self-fulfilling prophecy, which means that price action respects moving averages because so many traders use them in their own trading. This raises a very important point when trading with indicators:

You have to stick to the most commonly used moving averages to get the best results. Moving averages work when a lot of traders use and act on their signals. Thus, go with the crowd and only use the popular moving averages.

引用:HOW TO USE MOVING AVERAGES – MOVING AVERAGE TRADING

自己実現的な予言

移動平均線が機能する理由は、自己実現的な予言であるためです。つまり、大多数のトレーダーが移動平均線を使うため、価格変動は移動平均線を重要視します。これはインジケーターを使ってトレードする際に極めて重要なポイントを発生させます。

最良の結果を得るためには、最も一般的に使われる移動平均線にこだわるべきです。移動平均線は多数のトレーダーがそのシグナルを使ってトレードすればするほど機能します。

つまりその他大勢のトレーダーに同調し、人気のある移動平均線のみを使いましょう。

”自己実現的な予言(The self-fulfilling prophecy)”とはちょっとむずかしい言い回しですが、なんとなくわかりますよね。

多くのトレーダーが移動平均線を使って投資判断するので、結果的にその移動平均線が機能してしまう(移動平均線が仕掛けや手仕舞いのポイントになる)ということです。それを”自己実現的な予言(The self-fulfilling prophecy)”と述べているのですね。

さて、”最適な期間設定”については、どんな解釈があるのでしょう?

デイトレード:9(10),21,50

まずは短期トレード(デイトレード)における最適解についての解説。

The best moving average periods for day-trading

  • 9 or 10 period: Very popular and extremely fast moving. Often used as a directional filter (more later)
  • 21 period: Medium-term and the most accurate moving average. Good when it comes to riding trends
  • 50 period: Long-term moving average and best suited for identifying the longer term direction

デイトレードにおける最適な期間は次の通り。3つの指数平滑移動平均線(EMA)を組み合わせることが推奨されています。

短期EMAは、期間「9」または「10」。中期EMAは、期間「21」。そして長期EMAは「50」

The best moving average periods for day-trading

The best moving average periods for day-trading

スイングトレード:20 / 21、50、100,200 / 250

次はスイングトレードに最適な「期間設定」です。

The best periods for swing-trading

Swing traders have a very different approach and they typically trade on the higher time frames (4H, Daily +) and also hold trades for longer periods of time. Thus, swing-traders should first choose a SMA and also use higher period moving averages to avoid noise and premature signals. Here are 4 moving averages that are particularly important for swing traders:

  • 20 / 21 period: The 21 moving average is my preferred choice when it comes to short-term swing trading. During trends, price respects it so well and it also signals trend shifts.
  • 50 period: The 50 moving average is the standard swing-trading moving average and very popular. Most traders use it to ride trends because it’s the ideal compromise between too short and too long term.
  • 100 period: There is something about round numbers that attract traders and that definitely holds true when it comes to the 100 moving average. It works very well for support and resistance – especially on the daily and/or weekly time frame
  • 200 / 250 period: The same holds true for the 200 moving average. The 250 period moving average is popular on the daily chart since it describes one year of price action (one year has roughly 250 trading days)

スイングトレード(4時間足・日足〜)ではEMA(指数平滑移動平均線)ではなくSMA(単純移動平均線)を使うと良いと解説されています。

使用する移動平均線は4つ。それぞれの期間設定は次の通りです。

  • 20(21)SMA
  • 50SMA
  • 100SMA
  • 200(250)SMA
The best periods for swing-trading

The best periods for swing-trading

100SMAや200(250)SMAがサポートライン・レジスタンスラインの役割をはたすことが多いとされています。

また250SMAは、日足トレードで人気があるようですね。1年間で約250本の日足が形成されることから、1年間の価格変動を把握しやすいことが人気の理由です。

ほかのメジャーな英語圏FXサイトもチェックしてみる

そのほかのFXサイト(英語圏)も、だいたい「Tradeciety」と似たような見解です。

Moving averages are a frequently used technical indicator in forex trading, especially over 10, 50, 100, and 200 periods. MAs are used primarily as trend indicators and also identify support and resistance levels. The two most common MAs are the simple moving average (SMA), which is the average price over a given number of time periods, and the exponential moving average (EMA), which gives more weight to recent prices.

(中略)

Plot three exponential moving averages – a five-period EMA, a 20-period EMA, and 50-period EMA – on a 15-minute chart.

引用:investopedia

”移動平均線で頻繁に使用される期間設定は、10、50、100、および200である”としています。

The importance of the 50, 100 and 200 period moving averages in Forex trading

You have probably noticed that we frequently talk about the 50, 100 and 200 period moving averages in our daily and weekly posts that are regularly published in the FxTradingRevolution news section.
Now, you may be wondering why we are focusing on those moving averages specifically and why they are so important. People use all kinds of moving averages on their charts, but the group of these 3 is particularly common in the trading world. More importantly, it’s even more common among professional and successful traders.

引用:FX TRADING REVOLUTION

”プロトレーダーや成功したトレーダーの間では、期間50・100・200が一般的である”と結論付けていますね。

Many traders ask about the best moving average periods which could provide the best trading outcome. There are no perfect periods. Usually, traders use the 50-100-200 periods.

引用:forexlive

”完璧な期間設定というものは存在しないが、通常は50・100・200を使用する”と語っています。

ご覧の通り、「10」「20」「50」「100」「200」あたりが、一般的に多く使われている期間であることがわかりますね。

まあ、結局、この手のテクニカルに独創的なアイデアは不要なのですね。

まとめ:移動平均線の海外での一般的な「期間設定」を知識として知っておくことは無駄ではない

さて、今回は海外(英語圏)で一般的に認知されている移動平均線の「期間」を紹介しました。

もちろんここで取り上げた「期間」が正解ということではなく、あくまでも「最適解」です。海外での一般的な「期間」を知識として知っておくことは無駄ではありません。

次回は日本国内で、どのような「期間」が移動平均線で利用されているかを紹介する予定です。

もっともよく使われる移動平均線(期間)は何日?【国内編】

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