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【FX手法】MACDの設定から使い方までをどこよりも詳しく解説するよ!

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MACDの設定から使い方までをどこよりも詳しく解説するよ!

誰もが知っているMACD。だけどその本質をちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか?

ぼんやりと移動平均線をベースにしたテクニカル指標なのかな?というイメージしか持っていないトレーダーも多くて、MACDを正しく使いこなす方法を知っている人はあまりいません。

今回は、そんなMACDにスポットライトを当ててみたいと考えています。

ところで、MACDってなんだっけ?

MACD=「Moving Average Convergence and Divergence」の略

そもそもMACDとはなにか知っていますか?読み方は「マックディ」です。

正しく表記すると、Moving Average Convergence and Divergenceとなります。

Moving(移動)
Average(平均)
Convergence(収束)
and
Divergence(拡散・乖離)

直訳すれば「移動平均線の収束と乖離」という意味ですね。

MetaTrader4のMACDを初期設定のまま表示してみると、こんなふうに表示されます。

MACDを初期設定状態のまま表示

MACDを初期設定状態のまま表示したチャート(MT4)

長短2本の指数平滑移動平均線の乖離幅を1本のラインで表示したもの

MACDの正体とは、短期の移動平均(EMA)線と長期の移動平均線(EMA)の乖離を1本のラインで表示したものです。

つまり2本の、期間の異なるEMA(指数平滑移動平均)の動きの差をグラフ化したものと言い換えることができますね。

MACDのデフォルト値は、

  • 短期EMA…3
  • 長期EMA…26

です。つまり、短期EMA3と長期EMA26の動きの差を1本のラインで表示しているわけですね。

ここでMACDのパラメーター設定(デフォルト値)をみてみましょう。

MACDのパラメーター(デフォルト値)

MACDのパラメーター(デフォルト値)

短期EMAが「3」、長期EMAが「26」と設定されていることがわかります。

実際に、チャート上にMACDと、短期EMA3、長期EMA26を同時に表示させると、よくわかります。

長短2つの指数平滑移動平均線の差を1本のラインで表示したものがMACDだ

長短2つの指数平滑移動平均線の乖離を1本のラインで表示したものがMACDだ

メインチャートにEMA(指数平滑移動平均)を2本(3と26)を表示していますが、その乖離幅とMACDの動きを見比べてみてください。

同じような動きをしていますね。以下のチャートを見ると、2本のEMAの乖離幅に連動してMACDが動いていることがわかります。

MACDの動きは2本のEMAに連動

MACDの動きは2本のEMAに連動

EMA3とEMA26が交差するところで、MACDが中央ライン(ゼロライン)を交差していますね。

EMA3がEMA26を上回ればMACDもゼロラインより上に表示され、2本のEMAの乖離幅が広がればMACDのラインもゼロラインから大きく乖離します。

ご覧の通り、MACDは長短2本の指数平滑移動平均線の乖離を1本のラインに置き直したものであることがわかります。

まさに、「MACD=Moving Average Convergence and Divergence=移動平均線の収束と乖離」です。

2本のEMAの乖離幅に連動する「MACD」はなにを意味するのか?

では、どうして2本の長短EMAの乖離の動きを知る必要があるのでしょうか?

期間26の移動平均線は、26日前からの終値の平均値ですね。一方期間3の移動平均線は、3日前からの終値の平均値です。(※ざっくりと解説しています)

ではどちらの平均値が、現在のレートに大きな影響を与えているでしょうか?

もちろん直近の平均値ですね。MACDがSMA(単純移動平均線)ではなく直近の終値に比重をかけたEMA(指数平滑移動平均)を使っているのもそのためです。

では、単純に短期の終値平均値だけを参考にすればよいのでは?と思うかもしれませんが、それだけではトレンドの方向(上昇・下落)はわかってもトレンドの強弱トレンド転換のタイミングがわかりませんよね。

つまり、2本の移動平均線のクロスをトレンド転換と捉え、さらに2本の乖離幅の収束と拡散によってトレンドの強弱を知ることができるのです。

MACDは、より現在に近い値に比重を置き、古くなる値の比重を少なくした移動平均線であり、「トレンド転換」「トレンドの強弱」を知るためのテクニカル指標なのですね。

MACDの「シグナル線」とは?

さて、MACDは長短EMAの収束と乖離を表現したものだけではありません。

MACDにはもう一つの重要な指標である「シグナル線」と呼ばれるラインが存在します。

MetaTrader4のMACDの初期設定状態では、「1」となっているため、ラインがヒストグラムに重なっていてよくわかりませんが、このパラメーターを「1」から「9」に変更してみましょう。

ついでに、短期EMAも「3」から、よく使われる値「12」に変更してみます。

MACDのパラメーターを「12、26、9」に変更

MACDのパラメーターを「12、26、9」に変更

パラメーター設定は、

  • 短期EMA…12
  • 長期EMA…26
  • シグナル…9

としました。チャートを確認すると…

MACD(12,26,9)

MACD(12,26,9)

グレーの棒状のグラフとは別に、MACDの中に赤い点線が表示されました。これがシグナル線と呼ばれるラインです。

シグナル線は、MACDのMA(=移動平均線)です。

つまり…2本の長短EMAの乖離差をさらにMA化したものがシグナル線です。より直近のデータに比重をかけたラインと言えます。

上のチャートではシグナルのパラメーターが「9」なので、直近9本の乖離差(棒グラフ)をさらに平均化したものが、赤いライン(点線)ということになります。

どれだけ、平均化するんだよ!

って感じですが、頭の良い人は色々考えるわけです。

このシグナル線とMACDの棒グラフ(ヒストグラム)の配置パターンを仔細に観察することで、難しい相場環境を読み解こうとしているのです。

このシグナル線は、MACDをMA(=移動平均線)化したものなので、より緩やかに変化(上下動)します。

価格変動に敏感なMACDと、緩やかに変化するシグナル線(MACDの9EMA)。この2つに、中心のレベル(ゼロライン)を加えたもので、売買判断をおこないます。

MACDの使い方

MACDの使い方

MACDの使い方

さて、MACDの正体がわかったところで、実際のトレードでMACDをどのように活用するのか、を解説していきますね。

MACDは、先ほど解説した「シグナル線」「ヒストグラム=棒グラフのMACD」、さらに中心ラインである「ゼロライン」、この3つの情報をベースに売買判断をおこないます。

  1. シグナル線
  2. ヒストグラム(棒グラフ)
  3. ゼロライン(中心の線)
MACDの使い方

MACDの使い方

まずは「買い」シグナルです。

買いシグナル
MACDがシグナル線を下から上へクロス(GC)

MACD(ヒストグラム)が赤いシグナル線を下から上へクロス(=ゴールデンクロス=GC)したタイミングで買いで仕掛けます。

一方の「売り」シグナルは次の通り。

売りシグナル
MACDがシグナル線を上から下へクロス(DC)

MACD(ヒストグラム)が赤いシグナル線を上から下へクロス(=デッドクロス=DC)したタイミングで売りで仕掛けます。

チャートで確認してみましょう。

MACDの売買シグナル

MACDの売買シグナル

ゴールデンクロスした箇所が青◯、デッドクロスした箇所が赤□です。

こうしてみると、なかなか良い感じでトレンド転換を捉えているように見えますね。

ゼロラインを意識した売買シグナル

さらに中心ライン(ゼロライン)を意識した売買シグナルを考えたときに、

買いシグナル
ゼロラインより下でMACDがシグナル線を下から上へクロス(GC)後、ゼロラインを上抜けたらより強い買いシグナル
売りシグナル
ゼロラインより上でMACDがシグナル線を上から下へクロス(DC)後、ゼロラインを下抜けたらより強い売りシグナル

と捉えることができます。

このタイミングで買い増しや売り増しなど(ピラミッディング)をおこなうことも有効ですね。

もしくはGC・DC後、ゼロラインを超えるまで静観するのもありでしょう。

MACDの”弱点”とは?

最初にお見せしたチャート図では比較的きれいにトレンド転換を取らていましたね。

MACDの売買シグナル

MACDの売買シグナル

ところが、以下のチャート図をご覧ください。

MACDのダマシ

MACDのダマシ|その1

ゼロライン下でMACDがシグナル線を上抜けしているので、教科書的には「買いタイミング」です。ところが、思惑に反してレートは下落を続けました。

MACDのダマシ|その2

MACDのダマシ|その2

上のチャート図も、最初の2つの「買いシグナル」はとても良いタイミングでサインが出ていますが、次の3つの「売りシグナル」は全て不調です。デッドクロスしたにもかかわらずレートは上昇を続けました。

これがMACDのダマシ(弱点)です。

MACDのダマシを回避する方法

MACDを単体で使う場合、ダマシを”確実”に回避する方法はありません。しっかりと損切りをして対処するしかありません。

しいて挙げるならば、以下の2つの施策が比較的有効です。

1.長期足のトレンドに同調するシグナルのみを選択する

より長期の足(30分足が執行時間足ならば、日足など)の方向を確認して、長期足のトレンドに同調する方向へのみ仕掛けるなどの工夫をしたり、他のテクニカルを取り入れてフィルタリングするなどが必要となります。

2.シグナル線、MACDの角度をチェックする

MACDやシグナル線がゆるやかに交わったり、ほとんど角度がなくゼロラインを抜けるときは、見送ることもアリですね。

逆に、交差の角度が急だったり、ゼロラインをズドンと抜ける場合は、トレンドに勢いがあると判断できますので、ENTRYしてもダマシに遭いにくいといえます。

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