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FX手法

【MACD】短期・長期・シグナルの値の最適解(期間)について考察する

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【MACD】短期・長期・シグナルの値の最適解(期間)について考察する

MACD(Moving Average Convergence-Divergence=移動平均収束/発散)は、いわずとしれた移動平均線ベースのテクニカル指標ですよね。

MACDの計算式は驚くほどシンプルです。

[box class=”glay_box” title=”MACDの計算式”]

  • MACD=短期EMA(期間12)ー長期EMA(期間26)
  • シグナル=MACDのSMA(期間9)

これだけで以下のようなMACDを表示できてしまうのです。

MACDを図解

MACDを図解

となると、MACDを構成するのは以下の3つであることがわかります。

  1. 短期EMAの期間(Fast MA Period)
  2. 長期EMAの期間(Slow MA Period)
  3. シグナルの期間(Signal MA Period)

デフォルト(初期値)では以下の値が設定されていることが多いですよね。

  1. 短期EMAの期間(Fast MA Period)…12
  2. 長期EMAの期間(Slow MA Period)…26
  3. シグナルの期間(Signal MA Period)…9
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MACD考案者はGerald Appel(米国:ジェラルド・アペル)氏

MACDを考案した人物は、Gerald Appel氏(ジェラルド・アペル|アメリカ)です。この人です。

Gerald Appel氏は、1973年に投資顧問会社Signalert Asset Managementを設立し、2012年に引退するまで第一線で活躍していました。

Gerald Appel氏がMACD(Moving Average Convergence-Divergence=移動平均収束/発散)を開発したのは1979年。MACDはそのシンプルさと柔軟性ゆえに世界中のトレーダーに高く評価され、またたくまにテクニカル(オシレーター指標)のスタンダードになったのです。

さて、Gerald Appel氏が最初に提示したMACDのパラメーターは次の通り。

  1. 短期EMAの期間(Fast MA Period)…8
  2. 長期EMAの期間(Slow MA Period)…17
  3. シグナルの期間(Signal MA Period)…9

これらの値は日足チャートを使うことを前提とした推奨値です。

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Gerald Appel氏提唱の[12、26、9]は時代遅れか?

さらに、もう少し遅めに反応するMACDのパラメーターとしてGerald Appel氏が(次点として)提示したのが以下の値。

  1. 短期EMAの期間(Fast MA Period)…12
  2. 長期EMAの期間(Slow MA Period)…26
  3. シグナルの期間(Signal MA Period)…9

[12-26-9]パラメーターは、以下の期間を表しているとされています。

  • 12日=2週間
  • 26日=1ヶ月
  • 9日=1週間半

Gerald Appel氏提唱の[12-26-9]パラメーターは、当時多くのトレーダーに受け入れられ、その後この値がMACDの標準設定として広まりました。

実を言うと、[12-26-9]は市場が週に6日開いていた時代(環境)を基準としています。1週間=6日として、2週間=12日。1ヶ月で約26日。1.5週で9日。現在のマーケット(FXを除く)は週5日が一般的であるため、[12-26-9]パラメーターは時代遅れと感じるかもしれません。

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MACDは[短期12、長期26、シグナル9]こそが最適解だ!

さて、MACD開発者Gerald Appel氏が提唱した[12-26-9]パラメーターは週6日市場をベースにしたものであり、現在のマーケット環境とは乖離していると述べました。

では[12-26-9]パラメーターは時代遅れでいまは機能しないのでしょうか?

いえ、そんなことはありません。[12-26-9]パラメーターが広く世界中に広まったことで、今やマーケットのスタンダード(世界標準)となってしまっています。MT4のMACDも[12-26-9]。各証券会社が提供する取引プラットフォーム内に装備されるMACDも[12-26-9]。どこもかしこも[12-26-9]です。

つまり、世界標準である[12-26-9]をベースにしたMACDによる売買決定が、いたるところで行われていると考えるべき。

大多数が同じ意思決定をする行為が価格をその方向にさらに向かわせるため、結果的により多くのトレーダーが使用する[12-26-9]を選択するべきなのですね。

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パラメーターの”最適解”を探し求めることの危険性

ネット上には、インジケーターのパラメーター最適解を求める記事がよく見られます。しかしながら、様々なパラメーターを自分なりに検証することは、ほとんど意味がありません。

なぜなら相場は「美人投票」だからです。

より多くの人が相場が上がると考えているならば、素直に上がる方に賭けるのが勝つコツです。つまり多くの人が使用しているテクニカルと同じものを使い、同じ場所にラインを引き、同じポイントを意識することが重要なのです。

パラメーターをデフォルトて使うこによって、その他大勢のトレーダーが意識するポイントを捉えやすくなります。つまりパラメーターの最適解は、常にデフォルト値であるということです。

また、むやみに期間を変更することは、カーブフィッティングにつながる恐れがあります。過去チャートに過剰に合わせたテクニカル(パラメーター)が、今後も通用することは稀(まれ)です。

引用:CCIのパラメーターは「期間14」がベストである理由を述べる

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世界中の大多数のトレーダーが参照している期間こそが”最適解”である…

移動平均線の期間設定を考察するにあたり、ひとつ重要なポイントがあります。

それは、できるだけ多くのトレーダーが参考にしている「期間」を知ることです。あるいは、移動平均線をベースにした各種テクニカル指標のデフォルト期間がいくつになっているのか?を知ることです。

つまり、世界中の多くのトレーダーが参照している期間こそが”最適解”であるという考え方ですね。

いわゆるケインズの美人投票に似た思考法です。

投資で継続的に利益を上げていくためには、「自分がどう思うか?」よりも「みんながどう思うか?」を知ることのほうが重要です。

引用:移動平均線の期間設定で「おすすめ」ってどれ?教えて!

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まとめ:MACDのパラメーターを探す旅をやめよう!

他のテクニカル指標解説でも述べている通り、独自にMACDのパラメーターをいじることほど時間の無駄はありません。

あなたがノーベル賞クラスのIQ180以上の天才でない限り、パラメーターは大多数が使用する期間を選択するべきです(つまりデフォルト値からいじらない)。

なぜなら、世界中の多くのトレーダーが参照している期間こそが、私たちにとっての”最適解”なのだから。

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