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【FX】ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!

【FX】ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!
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【FX】ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!

ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!

海外サイトで興味深いFX手法を見つけたので紹介します。

ボリンジャーバンドRSIを組み合わせたストラテジーです。ソース元はこちら。

その名も「The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy」。

先行指標と遅行指標

「The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy」は、先行指標であるRSI遅行指標であるボリンジャーバンドを組み合わせることで、最適なタイミングを導き出そうというFX手法です。

先行指標とは、実際のレートの動きに対してやや先走って変動するテクニカル指標のことです。トレンド転換より早めにシグナルを発します。ストキャスティクスなどのオシレーター系の多くは先行指標として知られていますね。

【FX】ストキャスティクスとはなにか?小学生でもわかるように解説するよ!

一方、遅行指標とは、レートの動きに追随するように変化するテクニカル指標を指します。トレンド系テクニカル指標の多くが遅行指標です。

遅行指標だけではどうしてもタイミングに遅れてしまいます。一方で先行指標のみではダマシに遭いやすくなります。先行指標と遅行指標をバランス良く組み合わせたデュアル戦略によって、仕掛けや手仕舞いの最適なタイミングを見計らうわけですね。極めてロジカルです。

The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy

「The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy」に使用するテクニカルの各パラメーターは以下の通り。

  • ボリンジャーバンド:期間20、偏差2
  • RSI:期間14、レベルライン70と30

これらをMT4(MetaTrader4)に設定してみましょう。

The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy
The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy

ダイバージェンスと酒田五法を組み合わせてタイミングを精査する

基本的にはボリンジャーバンドの±2σ(シグマ)からの逆張りをRSIの買われすぎ・売られすぎで補完するストラテジーなのですが、本手法には2つのアイデアが組み込まれています。

RSIダイバージェンスとプライスアクションです。

1.RSIダイバージェンスをチェック

まずは、RSIとローソク足のダイバージェンスをチェックします。ダイバージェンス(divergence)はレートとテクニカルの「逆行現象」でありトレンドの行き詰まり・相場の反転を示唆するものとして知られていますね。

ダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスの違い
ダイバージェンスとリバーサルの違い

今回の場合、RSIが切り下げているのにレートは高値を更新しているケース、あるいはRSIが切り上げているのにレートが安値を更新しているケースなどです。

ソース元から画像を拝借します。

RSI Divergence and Price Action
RSI Divergence and Price Action

上のケースでは、RSIが切り下がっているのに、高値を更新していますね。この場合、レートは下落する可能性が高いとされています。

RSI Divergence and Price Action
RSI Divergence and Price Action

こちらのケースでは、RSIは段階的に切り上げているにも関わらず、レートは下落し安値を更新しています。これは買いシグナルのダイバージェンスとして知られています。

2.プライスアクションをチェック

次に酒田五法に代表されるローソク足のプライスアクションをチェックします。こちらもソース元から画像を拝借します。

price action of the candlestick
price action of the candlestick

プライスアクション(酒田五法)は、1〜複数のローソク足のパターンによって相場転換を予測するテクニックとして知られています。パターン形状によって強気(買いシグナル)弱気(売りシグナル)などがあります。

このサイトでも何度か取り上げていますね。詳しくは以下の記事をお読みください。

2021年:【最新】FX情報商材ランキング発表
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The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategyのトレードルールを解説

では、The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategyのトレードルールを解説します。

まずは買いのケースから。

買いENTRY
  1. ボリバン下側バンド(−2シグマ)付近にレートがあること
  2. RSIが30%未満であること
  3. ダイバージェンスの買いシグナルが出現していること(RSI切り上げ&レート安値更新)
  4. ローソク足が強気のパターンを示していること

上の4つの条件を満たしたら「買いENTRY」します。

次に売りのケース。

買いENTRY
  1. ボリバン上限バンド(+2シグマ)付近にレートがあること
  2. RSIが70%超えであること
  3. ダイバージェンスの売りグナルが出現していること(RSI切り下げ&レート高値更新)
  4. ローソク足が弱気のパターンを示していること

上の4つの条件をすべて満たしたら「売りENTRY」で仕掛けていきます。

先行指標+遅行指標に加え、トレンド転換を示唆するテクニカルでシグナルを精査することでENTRY精度を極限まで高めるアイデア

The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategyをまとめると次の通りです。

ボリンジャーバンドの上限・下限で逆張り&RSIで仕掛けることを基本とし、ダイバージェンスとプライスアクションによってそのシグナルをフィルタリングして精度を高める

なかなか良く考えられたストラテジーです。

ボリバンのバンドタッチで逆張りは、かなりリスクが高いですよね。バンドタッチからそのままレートがぐんぐん伸びる(トレンド発生する)ことがあるからです。一方でRSIも70%超えたから(あるいは30%を切ったから)といって必ず相場転換するわけでもなく、そのままトレンド継続となるケースが多々あります。

本ストラテジーは、ボリバンとRSIで相場転換予測を補完しつつ、ダイバージェンスと強気・弱気のプライスアクション(酒田五法)によってシグナルをフィルタリングして、精度の高いシグナルのみを抽出するという工夫がなされています。

先行指標+遅行指標にトレンド転換を示唆するシグナルを加えることでENTRY精度を極限まで高めるストラテジーです。

この手法は、他のテクニカルでも応用ができそうですよね。他のトレンド系(遅行指標)+オシレーター系(先行指標)を組み合わせつつ、ダイバージェンスとプライスアクションを加えてシグナルを取捨選択するなどのアレンジも可能です。

ぜひお試しください。

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