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【FX】RSIは買われすぎ売られすぎを判断する指標って誰が言ったの?

『RSI』は買われすぎ売られすぎを判断する指標って誰が言ったの?

『RSI』は買われすぎ売られすぎを判断する指標って誰が言ったの?

【勘違い】RSIは「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標ではない

今回はRSIを取り上げます。FX入門書などで必ずでてくる有名なテクニカルの一つですね。

MetaTrader4にも標準装備されていて、チャート上に設定すると、サブウィンドウにグラフのようなラインが表示されます。このラインがRSIです。

RSI(Relative Strength Index)

RSI(Relative Strength Index)

一般的には、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標であると解説されることが多いですね。

RSIの買われすぎと売られすぎ

RSIの買われすぎと売られすぎ

しかし、厳密に言えば、RSIは「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標ではありません。

正しくは、一定期間の価格変動に対する上昇値動きの割合(%)を算出したものであり、上昇圧力(勢い)が強いか弱いかを判定する指標です。

この点を勘違いして「RSIは買われすぎや売られすぎを判定する指標だ」とバワンパターンに捉えてしまっている投資家が多いように感じます。

RSIとは?Relative Strength Index(=相対力指数)

そもそもRSIが何の略なのかを明確に知れば、RSIの誤った捉え方はなくなるはずです。

RSIは、Relative Strength Index の頭文字をとったものです。

Relative(相対的)
Strength(強度・力)
Index(指数)

Relative Strength Indexを日本語に直訳すると、「相対強度指数」となります。一般的には「相対力指数」などと呼ばれたりしますね。

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RSIの考案者は誰?

RSIを考案したのは、あのJohn Welles Wilder.Jr(J.W.ワイルダー)です。ワイルダーといえば、RSIだけでなく、ADXやSAR、パラボリックなども考案したことで知られるアメリカの著名テクニカルアナリストです。

買われすぎ・売られすぎ…ではなく「上昇の勢いの強弱」をグラフ化した指標である

RSI=相対力指数って言われても、まだよくわかりませんよね。

冒頭で、RSIは一定期間の価格変動に対する上昇値動きの割合(%)を算出したものと述べました。

全体の値動き幅に対する相対的(Relative)上昇力(Strength)の割合を算出した指数(Index)…ということですね。

RSIの値(%)が高ければ上昇圧力(勢い)が強く、逆にRSIの値(%)が低ければ、上昇圧力(勢い)は弱いと判断します。

  • RSIの値が高い(50%以上)=上昇圧力(勢い)が強い
  • RSIの値が低い(50%未満)=上昇圧力(勢い)が弱い

「買われすぎ」「売られすぎ」というよりは、上昇圧力(勢い)が強いか弱いかを判定する指標と考えたほうが、RSIの本質を正しく捉えていると言えます。

RSIが「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標だと勝手に思いこんでしまうと、トレンド発生時にRSIのダマシが連発する理由を説明できなくなります。むしろ、

  • RSIが50%を超えてきたら上昇圧力が強まってきている
  • RSIが50%を割ってきたら上昇圧力が弱まってきている

と判断するのがRSI本来の正しい見方です。

RSIの計算方法(計算式)

RSIは、一定期間の価格変動に対する上昇値動きの割合(%)を算出したものであると解説しましたが、それはRSIの計算式をみればすぐに理解できるはず。

John Welles Wilder.Jr(J.W.ワイルダー)の原書『New Concepts in Technical Trading Systems』に記載されているRSIの計算式がこちら。

まずはRS(Relative Strength)を算出します。RSは、一定期間(14日間)の平均上昇幅を、一定期間(14日間)の平均下落幅で割ります。

そして、RSに1を加えたもので100を割り、その数値を100から引きます。これがRSIです。

一定期間(14日間)の平均上昇幅や一定期間(14日間)の平均下落幅は、以下のように計算します。

平均上昇幅の算出方法

初回…14日間のそれぞれの日の上昇幅を合計して14で割る
2回目以降…前日の平均上昇幅✕13(=14−1)に、直近の上昇幅を加えて14で割る

平均下落幅の計算も上の式と同じです(上昇幅を下落幅に置き換える)。

※上の計算式はRSIを最初に考案したワイルダー(Wilder’s RSI)のものです。その他にワイルダーRSIをベースにしたカトラー氏考案のRSI計算式(Cutler’s RSI)などが存在します。

RSI(期間14)が70%ならば14日間における上昇値動きが占める割合が70%であると判断するのが正しい

RSIの計算式をご覧のとおり、一定期間内における”上昇値動きが占める割合”を0〜100%で数値化(グラフ化)したものがRSIです。

仮にRSI(期間14、日足)が70%ならば、14日間における上昇値動きが占める割合が70%であると捉えるのが正しい判断です。

RSIが70〜80%は「買われすぎ」だから、売りで仕掛けるタイミングだ…ということではないのですね。

この点を思い違いしている人が多いように感じます。

+++

さて、RSIの本質を理解できたところで、次回以降はRSIの具体的な使い方について解説していく予定です。

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