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【FX手法】RSIの期間が「14」であるべき”理由”を説明するよ!

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RSIの本質とは?

前回前々回の記事で、RSIの本質について解説しました。そろそろ「RSIは買われすぎ・売られすぎを判断する指標」という通り一遍で短絡的な解釈から卒業しましょう。

くどいようですが、RSIは一定期間の価格変動に対する相対的な上昇値動きの割合を算出して「上昇の勢い(=圧力)」の強弱をグラフ化した(=0〜100%で表現した)指標であり、「買われすぎ・売られすぎを判断する指標」ではありません。

RSIの正しい捉え方

RSIの正しい捉え方

RSI導入時に注意すべきポイントは”期間設定”だ

さて、RSIの本質が理解できたところで、実際に導入する際の注意点があります。RSIの期間をいくつにするか?です。

MetaTrader4に標準装備されているRSI(Relative Strength Index)の初期設定では、期間は「14」になっていますよね。

RSIのパラメーター(期間=14)

RSIのパラメーター(期間=14)

そもそもRSIにおける「期間」とはなにを指し示すのか?理解していますか?

RSIの期間が「14」に設定されている真の理由とは?

RSIの計算式を、John Welles Wilder.Jr(J.W.ワイルダー)の原書『New Concepts in Technical Trading Systems』から再確認してみましょう。

RSIの計算式(原書より)

RSIの計算式(『New Concepts in Technical Trading Systems』より)

上の2つの式を合わせて簡略化したものが、皆がよくネットで見かける式…

「RSI=A÷(A+B)✕100」です。

  • A…14日間の平均上昇幅
  • B…14日間の平均下落幅

この式をみれば、一定期間における上昇幅(A)と下落幅(B)の合計(A+B)に対して上昇幅(A)の占める相対的な割合を算出したものがRSIであると認識できますよね。

詳しくは、RSIの計算式をJ.W.ワイルダーの原書から読み解くをお読みください。

RSIは、”一定期間の価格変動”に対する上昇値動きの割合(%)を算出したものです。この”一定期間”が「ローソク足14本分」ということなのですね。

日足であれば、過去14日間の価格変動における上昇値動きの割合(%)であり、1時間足であれば過去14時間の価格変動における上昇値動きの割合を示しているわけです。

”常に「単純な」14日の平均を計算することから始めなければならない”

なせ初期設定が「14」なのか?その理由は、RSIを考案したJohn Welles Wilder.Jr(J.W.ワイルダー)が、期間14を推奨したからです。

RSIがJ.W.ワイルダーによって発表されたのは1978年です。その当時の株・先物トレーダーの間では、14日間(日足)という周期が相場分析に標準的に使用されていたのですね。

J. Welles Wilder suggested in his book that the period for the average gain and average loss, be 14 days and that is an ongoing standard among traders, although some traders claim that when they analyze certain stocks or industries it is better to apply some different value higher or lower than the standard which is 14 days.

Gains are of course expressed as a positive value but in RSI losses are also expressed as a positive value. To calculate average gain or average loss we always have to start by calculating a ‘simple’ 14 day average.

引用:ANALYSIS OF A STANDALONE USAGE AND LIMITATIONS OF RELATIVE STRENGHT INDEX INDICATOR IN STOCK TRADING

上の引用は、アナリストによるRSIの研究レポートです。

J. Welles Wilderは、自書の中で平均利益と平均損失の期間は14日間であり、トレーダーの間で標準的に使用され続けている期間であると示唆している

つまり、14日という期間は当時のトレーダーにとっては標準的な検証期間であり、RSIを開発した際もそれに倣った…と読み取れますね。実際、彼が同時期に考案したADXの期間もデフォルトで「14」となっています。

RSIが生まれてから40年経過した今「期間=14」のままで良いのか?

RSIの初期設定値が「14」である理由は理解できたと思いますが、RSIが考案された1978年と現代とでは、相場環境も大きく変わっています。

しかも株や先物ではなくFXトレードでRSIを取り入れるわけですから、当時の期間14のままで良いのか?という疑問は、当然わきますよね。

結論は「特別な理由がない限り、期間は14のままで良い」です。なぜなら、大多数のトレーダーが「期間14」でRSIを使用しているからです。

ネット上では、RSIの期間について、「9」にしたり「28」にしてみたり、「50」にしてみたりと、好き勝手に期間をこねくり回していますが、そこに論理的な根拠がない限り無意味です。

期間「28」にしてみたら、シグナルが機能した!というのは、単なる偶然です。長期的に優位性があることが実証されない限り、「9」や「28」「50」に設定する意味がありません。

では期間「14」にどのような根拠があるのか?

FX投資における「期間14」に論理的な根拠は残念ながら、ない

実は、FXトレードで使用するRSIの期間14には、ロジカルな根拠は残念ながら存在しません。ただ単に、考案者であるワイルダーが40年前に期間14を推奨していた、というだけです。

しかし、他に特段根拠が無いからこそ、多くのトレーダーが「期間14」に落ち着いているのです。

世界中の大多数のトレーダーが参照している期間こそが”最適解”である…

移動平均線の期間設定を考察するにあたり、ひとつ重要なポイントがあります。

それは、できるだけ多くのトレーダーが参考にしている「期間」を探すことです。あるいは、移動平均線をベースにした各種テクニカル指標のデフォルト期間がいくつになっているのか?を知ることです。

つまり、世界中の多くのトレーダーが参照している期間こそが”最適解”であるという考え方ですね。

いわゆるケインズの美人投票に似た思考法です。

投資で継続的に利益を上げていくためには、「自分がどう思うか?」よりも「みんながどう思うか?」を知ることのほうが重要です。

引用:移動平均線の期間設定で「おすすめ」ってどれ?教えて!

あなたが投資の天才ならば、RSI「期間14」以外の優位性の高い期間を見つ出すことができるかもしれません。でも、私同様に凡人なのであれば、「自分がどう思うか?」ではなく「みんながどう考えているか?」を考えるべきです。

あなた独自の(優位性のない)視点は、投資で勝つためになんの役にも立ちません。

ですので、RSIの期間は「特別な理由がない限り、14のままで良い」となるわけです。

まとめ:RSIの期間の最適解が「14」である理由は、それが世界標準だから…

結局、多くのトレーダーがRSIの期間を「14」としているから、(特別の理由がなければ)あなたも「14」にするべきなのです。

40年以上前に株式投資や先物投資のために開発されたRSIを、FXトレードに活かそうとすること事態がやや無理があると言えますが、それでも世界中の多くのFXトレーダーがRSIをチャートに組み込んで分析しているならば、そこに乗っかるのもアリですよね。

そして彼らが「期間14」でRSIを使っているならば、あなたや私も「期間14」を基準とするべきなのです。

なぜなら、投資で継続的に利益を上げていくためには「自分がどう思うか?」よりも「みんながどう思うか?」を知ることのほうが重要なのだから。

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構成・文/戸室達也

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