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ワイルダー|28日周期からRSIの”期間14日”を定めた!はウソ?

ワイルダー|28日周期からRSIの”期間14日”を定めた!はウソ

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ワイルダーが「28日周期・万物説」を提唱した!の真偽について

先日、RSIの期間が「14」である理由を解説しました。こちらです。

その中で、RSI考案者であるJohn Welles Wilder.Jr(J.W.ワイルダー)が、1978年当時に投資業界で一般的だった14日を採用したとお伝えしました。

ところが、読者様から以下のようなご意見(反論)をいただきました。

14である理由は、ワイルダーの研究によるものらしいですよ。
あらゆるものに28日周期があることを発見したワイルダーが、その半期の14日をテクニカルに採用したみたいです。

※読者様からの了解をいただいた上で公開しています。

「あらゆるもの(万物)に28日周期が存在する」…ロジカルさを追求するテクニカルアナリストのJ.W.ワイルダーが、言いそうにない言葉です。気になったので、調べてみました。

Googleで検索してみると、確かに「あらゆるものに28周期が存在するとのワイルダーの研究結果からその半期の14日をRSI等に採用した」的な解説がたくさん拾えます。

ワイルダー氏が作ったテクニカル指標はほとんど14が標準のパラメーターになっています。
これはワイルダー氏の研究結果、あらゆるものには28日周期があるとしており、その半期である14日を重要視しました。ということで、RSIを使うときは特種な事情がない限り14を使うのが一般的です。

引用:AVATRADE

RSI考案者のワイルダーが、いろいろなものごとに28日の周期があると信じていたため、その半分の14日間という数字を重視したことで、パラメータは14日間で設定することが多いです。

引用:お金のキャンパス

ワイルダーさんは色んな事象を研究した結果、あらゆるものに28日周期というものが存在しているとして、その半分の期間である14という数字も重要視していたんです。

引用:小次郎講師のチャート情報局

月の周期を始め様々なことが4weeks(28日)周期で起こっていると信じていたため、その半分の14を採用したらしいわ。

引用:専業トレーダーの専業トレーダーによる専業トレーダーの為のページ

「あらゆるものに28周期が存在する…」ってワイルダーが本当に言ったの?

ご覧の通り、日本のWEBメディアではワイルダーが万物28周期説を提唱したような解説が多く見られます。

ただ、どのメディアもエビデンス(証拠)がありません。つまり「あらゆるものに28周期が存在する。だからその半期の14日をテクニカルに採用した」とワイルダーが語ったとされる裏付けがないのですね。

…適当すぎませんか?本当にJ.W.ワイルダーが万物に28周期が存在する…などと語ったのでしょうか?少なくとも、誰もエビデンスを提示していないので、その真偽は不明です。

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ワイルダーが始めてRSIやADXの概念を世に発表したのは1978年

ワイルダーが、RSIADXの概念を始めて提唱したのは、1978年に出版された自書『New Concepts in Technical Trading Systems』の中です。

日本語版(2002年出版)は表紙が異なります。こちらのほうが馴染みがあるでしょう。

New Concepts in Technical Trading Systems」は、J.W.ワイルダーにとって最初の出版物です。RSIの概念はこの中の一章を割いて詳しく解説されています。

New Concepts in Technical Trading Systems

New Concepts in Technical Trading Systems 原書より

もしも、ワイルダーが「あらゆるものに28周期が存在するから、その半期の14日を採用した」と語ったのであれば、RSIADX(DMI)(※どちらも期間14)の概念を提唱したこの書籍の中に、その言葉があるはずですよね?

ところが、原書を読んだ限り、それらの言葉は見つかりません。

原書の中で、最初に「期間14日=14day」というワードが出てくるのは、「SECTION Ⅲ VOLATILITY(第三章 ボラティリティ)」内です。

New Concepts in Technical Trading Systems

New Concepts in Technical Trading Systems 原書より

After extensive testing, I have found that about 14 days gives the best indicator of volatility to use for the VOLATILITY INDEX.

”広範なテストの結果、ボラティリティインデックスに使用する価格変動(ボラティリティ)の最良の指標は、期間約14日間であることがわかった。とありますね。

…どこにも「あらゆるものに28周期が存在するから、その半期の14日を採用した」などの記載はありません。

ワイルダー自身がテストを繰り返した結果、14日がもっとも適した期間であると結論づけています。28周期の話は出てきません。

次にRSI(Relative Strength Index)について解説した章をチェックしてみます。

New Concepts in Technical Trading Systems

New Concepts in Technical Trading Systems

For the first calculation of the Relative Strength Index, RSI, we need the previous 14 day’s close prices. From then on, we need only the previous day’s data. The initial RSI is calculated as follows:

RSIの最初の計算には、過去14日間の終値が必要である”と記載されています。なぜ14日であるのか、その理由は明確に解説されていません。

「あらゆるものに28周期が存在するから、その半期の14日を採用した」といった解説も、どこにも記載がありません。

ワイルダーが”期間14”をRSIに採用した明確な理由は、少なくとも彼の自書『New Concepts in Technical Trading Systems』からは見つけることができませんでした。

「あらゆるものに28周期が存在する…」のエビデンスはなかった…

結局、ワイルダーがRSIを提唱した自書の中に、「あらゆるものに28周期が存在する…」とのフレーズはゼロでした。

投資ブログで多く見かける以下の説ですが、

ワイルダー氏の研究結果、あらゆるものには28日周期があるとしており、その半期である14日を重要視しました。

万物28日周期をベースに、その半期である14日をRSIの基準にした…を裏付けるエビデンスを見つけることはできませんでした。もしも、エビデンスを知っている人がいたら、ぜひ教えてほしいです。

ワイルダーの原書『New Concepts in Technical Trading Systems』(邦訳:『ワイルダーのテクニカル分析入門』)内で期間14日に明確に言及している箇所は、次の2つだけです。

  1. After extensive testing, I have found that about 14 days gives the best indicator of volatility to use for the VOLATILITY INDEX.
  2. we need the previous 14 day’s close prices.

1970年台、株・先物トレーダー間でテクニカル分析で多用された期間が”14日”であっただけ

では期間14日はどこから出現したのか?参考になるのは、ANALYSIS OF A STANDALONE USAGE AND LIMITATIONS OF RELATIVE STRENGHT INDEX INDICATOR IN STOCK TRADINGレポート。この中に以下の一文があります。

J. Welles Wilder suggested in his book that the period for the average gain and average loss, be 14 days and that is an ongoing standard among traders, although some traders claim that when they analyze certain stocks or industries it is better to apply some different value higher or lower than the standard which is 14 days.

ちょうどRSIに関して言及している部分からの引用ですが、その中で”J. Welles Wilderは、自書の中で平均利益と平均損失の期間は14日間であり、トレーダーの間で標準的に使用され続けている期間であると示唆している”と記載があります。

「his book=自書」が『New Concepts in Technical Trading Systems』を指し示しているのかどうかは不明です。少なくとも「that is an ongoing standard among traders(トレーダーの間で標準的に使用され続けている期間である)」と同等のフレーズは見つけることができませんでした。

とはいえ、1970年代当時は、期間14日がテクニカル分析の際に一般的だったのでは?ということは、なんとなく推測されますよね。

ワイルダーが「28日周期・万物説」からRSIの期間14日を導き出した!はデマ

ワイルダーが「万物には28日周期がある」と言ったかどうかは、不明です。少なくとも、そんなエビデンスは発見できませんでした。

誰かが勝手に話を作った(創作した)のかもしれませんね。そしてその話を鵜呑みにした別の誰かが、エビデンスを調べもせずに無責任に転載…それをまた別の誰かが転載。これが事実なのかもしれません(もし28日説をワイルダーが提唱しているエビデンスを持っている人がいるならば、ぜひ教えてください)。

RSIの期間が14日になった理由を探っても、実際、あまり意味がありません。ただ、誰かが勝手に創作したウソの情報に踊らされるのもなんとなく嫌ですよね。自分でしっかりと調べてみるのも大切です。

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構成・文/戸室達也

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