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何度でもいうぞ!ADXの期間は、14が最適解であると!

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何度でもいうぞ!ADXの期間は、14が最適解であると!

ADXの期間の最適解について考察する

多くのトレーダーはパラメーターの考察に余念がありません。

期間はいくつがベストなのか?について多くの時間を割いて検証したがります。

ADXについても同じです。MetaTrader4に標準装備されているADX(Average Directional Movement Indext)のデフォルト設定値は次の通り。

ADXの期間|初期設定値は14

ADXの期間|初期設定値は14

『ADXとはなにか?設定方法から見方までを詳しく解説するよ!』の記事内でも述べましたが、この初期設定値についてはよっぽどの理由がない限り変更する必要はありません。

【今さら聞けない】なぜADXの期間は「14」がデフォなのか?

そもそも、どうして「14」がADXのデフォルト設定値として浸透しているのか?まずはそこを知っておきましょう。

ADX(Average Directional Movement Indext)を考案した人物は、誰もが知っているあのJ. Welles Wilder Jr.(J.ウエルズ・ワイルダー・ジュニア)です。ADXだけでなく、RSIATRPIVOT、パラボリックSARなど、多くのテクニカル指標を開発した人物として有名ですよね。

1978年、ワイルダーは自署『New Concepts in Technical Trading Systems』の中で、ADXの概念を提唱しました。

上の書籍は、Kindle Unlimited会員であれば無料で読むことができますので、英語が得意な方はぜひ一読することをおすすめします。

日本語に翻訳されたものはこちら(Kindle版)。

残念ながら、有料です。しかも5000円と非常に高額です。

第4章 The Directional Movement Concept|The Directional Movement System

さて、ワイルダーの著書『New Concepts in Technical Trading Systems』の中で、ADXについて解説があるのは第4章「The Directional Movement Concept|The Directional Movement System」です。

The Directional Movement Concept|The Directional Movement System

The Directional Movement Concept|The Directional Movement System

以下の部分(37ページ)をご覧ください。

ADXの期間に関するワイルダーの記述部分

ADXの期間に関するワイルダーの記述部分

ADXの期間(±DMIの期間)について、ワイルダーが言及していますね。

To make the DIRECTIONAL INDICATOR (DI) a useable tool, we must obtain the sum of the Dis for a period of time. We use 14 days because that is an average half-cycle period. This can be done by reviewing the preceding 14 days and determining the Directional Movement (DM) for each day. We also determine the True Range for each day. First, we add together all of the True Ranges for the 14 days. We will designate the sum of the 14 day’s ranges as TR14. Next, add together all of the Plus DM’s (+DM,) for the 14 days and call the sum +DM 14. Now go back and add all the Minus DM’s (-DM,) for the previous 14 days and call the sum-DM14.

ポイントはここ。

We use 14 days because that is an average half-cycle period.

「平均的な半サイクル期間なので、14日を使用している。」

ここでの「half-cycle period (半サイクル期間)」とは、一月を28日と計算した場合の半月分の期間を指しています。そして当時(1970年代)の株・先物取引相場においては14日間(日足)という周期が様々なテクニカルで頻繁に活用されていたのですね。

ちなみに、ワイルダーは自署『New Concepts in Technical Trading Systems』の中で様々なテクニカル指標を提唱していますが、その全てにおいて「期間14」が採用されています。

 

ところで、28日周期とその半サイクル(14日周期)は、もともと「万物説=あらゆるもの(万物)に28日周期が存在する」から採用したとのウワサがありますが、あくまでもウワサにすぎず、真偽は不明です。『New Concepts in Technical Trading Systems』では以下の通り、ワイルダーは述べています。

After extensive testing,I have found that about 14 daysgives the best indicator of volatility to use for the VOLATILITY INDEX.

直訳すると、”広範なテストの結果、期間約14日間がボラティリティインデックスに使用する価格変動(ボラティリティ)の最良の指標になることがわかった”。つまり、いいかげんな万物説ではなく、単純に検証(テスト)の結果から導き出した最適解であるとのことです。理論派ワイルダーらしい回答ですね。

詳しくは『ワイルダー|28日周期からRSIの”期間14日”を定めた!はウソ?』をどうぞ。

何度でもいうぞ!ADXの期間は”14”が最適解であると!

ATR発案者であるワイルダーが期間「14」を提唱したのは理解できたとして、どうしてADXの初期設定期間「14」のままで使うことがベターなのか?

理由は簡単です。

大多数のトレーダーが期間14で使っているから

これだけです。

ADXを取り入れている多くのトレーダーが期間14のまま使っているから、あなたも期間14で使うべきなのですね。それ以外に理由はありません。

パラメーターの”最適解”を探し求めることの危険性

ネット上には、インジケーターのパラメーターの最適解を求める記事などがよく見られます。

しかしながら、様々なパラメーターを自分なりに検証することは、ほとんど意味がありません。なぜなら相場は「美人投票」だからです。

より多くの人が相場が上がると考えているならば、素直に上がる方に賭けるのが勝つコツです。つまり多くの人が使用しているテクニカルと同じものを使い、同じ場所にラインを引き、同じポイントを意識することが重要なのです。

パラメーターをデフォルトて使うこによって、その他大勢のトレーダーが意識するポイントを捉えやすくなります。つまりパラメーターの最適解は、常にデフォルトであるということです。

また、むやみに期間を変更することは、カーブフィッティングにつながる恐れがあります。過去チャートに過剰に合わせたテクニカルが、今後も通用することは稀(まれ)です。

引用:CCIのパラメーターは「期間14」がベストである理由を述べる

期間14が為替相場における最適解であるというわけではなく、大多数のトレーダーが期間14を使っているから”結果的に”最適解なのです。自分だけの最適解を探し求める旅は時間の無駄であり、そもそも最適解の聖杯など幻想にすぎないという現実を知りましょう。

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