乖離率を使ったトレード手法

乖離率トレードにチャレンジしてみるなら…

先日、FXCMジャパン(現楽天証券)の元社長である谷中伴行さんのプライス乖離FXをご紹介しました。

乖離率を使ったトレード手法は、目新しく映るかもしれませんが、実は比較的オーソドックスなロジックであり、これまでも乖離率をベースにした手法が多く編み出されています。今回は、その一部をご紹介したいと思います。

MetaTrader4でも、乖離率を表示させるインディケータがいくつか提供されています。代表的なものはKairi.mp4です。こちらから無料でダウンロードできます。

チャート上に表示させてみます。

移動平均乖離率

チャートはUSDJPYの5分足です。サブウィンドウ(チャートの下)に表示させている折れ線グラフ上のテクニカル指標が、kairi.mq4です。期間は21ですので、21日移動平均線に対してどれくらいレートが離れているか(乖離しているか)を、指標化(グラフ化)したものとなります。

チャート上に21日移動平均線を同時に表示させると、よりわかりやすくなります。

乖離率を表示させるインディケータ

チャートだけを後追いで見ると、

「価格は真の価格=トゥループライス」ことを前提に

  • 真の価格から高値になったら売る
  • 真の価格から安値になったら買う

プライス乖離FXの販売ページで解説されているルールが有効であるように感じます。しかしこれはあくまで後付けの理論であり、稼働中のリアルタイムでチャートを見ている限りにおいては、そう簡単にはいきません。むしろ、移動平均線から乖離し続けるような動きをするケース(ダマシ)も頻出します。

結局、移動平均線そのものが過去のレートを元に算出し平均化したものですので、それだけで未来を予測するデータとしては弱いのです。これは移動平均線だけでなく全てのテクニカル指標に言えることですが。

単純に乖離率だけをチェックするのではなく、乖離率の変動から投資家心理を読み取る洞察力こそが必要だと考えています。(今、多くの投資家は売りたがっている?それとも買いたがっている?)ということを乖離率から読み取るということです。

オーソドックスな乖離率トレードとは?

まずは最も基本的な乖離率トレードをご紹介します。サブウィンドウの乖離率インディケータに目安となるラインを上下に引きます。

乖離率を使ったトレード手法

ラインに乖離率がヒットしたら逆張りで仕掛けます。シンプルな手法です。乖離幅が大きくなるとトレンドが反転しやすい傾向にあるという性質を利用したトレードです。

また乖離率の傾きもポイントになります。傾きの角度が急な場合はトレンド反転の予兆でもあります。逆にゆるやかな角度である場合は、そのトレンドが継続する傾向にあります。

乖離率にトレンドラインを引いてみる

次に、乖離率そのものをラインチャートに見立てて、トレンドラインを引き、ラインブレイクで仕掛ける方法を紹介します。

乖離率にラインを引く

乖離率の安値と安値(高値と高値)をつなぐようにトレンドラインを引き、そのラインをブレイクするタイミングで仕掛ける手法です。これも乖離率の角度(傾きの角度)や乖離幅が重要です。急角度であればあるほど反転しやすいので、急角度にラインを引ける場所を探すことがポイントです。

乖離率とダイバージェンス

最後に、乖離率のダイバージェンスを利用したトレード手法をご紹介します。私が最も好きな手法のひとつであるダイバージェンス(逆行現象)を乖離率に取り入れた手法です。

ダイバージェンスとは、実際のレートの動きとテクニカル指標が逆の動きをする現象を指します。この逆行現象が出現した時に、現在のトレンドが収束し、相場が大きく反転するケースがあります。ダイバージェンスはめったに出現しませんが、出現した時は注意が必要です。

乖離率とダイバージェンス

上のチャートでは、高値を更新しているにもかかわらず、乖離率の高値は切り下げています。これがダイバージェンス現象です。ダイバージェンスが発生すると現在のトレンドの終焉が近いことを予兆します。実際にチャート上では、上昇トレンドが終焉し、その後ダウントレンドが発生しています。

逆のパターンも見てみましょう。

乖離率とダイバージェンス現象その2

チャートの安値は切り下げているのに、移動平均乖離率の安値は切り上げています。現在継続中のダウントレンドが終焉し、トレンド変換を示唆しています。このダイバージェンス現象は、RSIなどのオシレーター系指標などでもチェックできます。

ダイバージェンス手法をわかりやすく表現した画像をご紹介します。

ダイバージェンス手法
出典:HotStockMarket

ダイバージェンスが絶対的な指標ということではありませんが、私はかなり信頼してチェックしています。特にダイバージェンスでダマシが発生した時の次のダイバージェンスシグナルは、かなり精度が高いとみています。

乖離率の奥深さ

乖離率ひとつ取ってみても、様々な手法が存在します。今回ご紹介した手法以外にも多くの手法があり、奥の深さを感じます。ForexFactoryなどの海外フォーラムを定期的にチェックしていると、乖離率だけでトレードをしている投資家も多く存在することに気付きます。

移動平均線という最もシンプルで王道的なテクニカルをベースにした乖離率ですが、時間をかけて検証するに足る指標の1つであるといえます。



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