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Supertrendシグナルを200EMAでフィルタリングする戦略はどれくらいの優位性があるのか?

買いENTRY
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Supertrendシグナルを200EMAでフィルタリングする戦略はどれくらいの優位性があるのか?
Supertrendシグナルを200EMAでフィルタリングする戦略はどれくらいの優位性があるのか?

Supertrendシグナルを200EMAでフィルタリングする戦略はどれくらいの優位性があるのか?

先日解説したSupertrendシグナルを200EMAでフィルタリングする戦略の続きです。

Supertrendに200EMAを加えてシグナルをフィルタリング
Supertrendに200EMAを加えてシグナルをフィルタリング

Supertrendインジケーターに200EMAを重ねて表示させます。戦略は極めてシンプルです。

  • 200EMAの上では買いシグナルのみ
  • 200EMAの下では売りシグナルのみ

たったこれだけです。この戦略の優位性について解説していきます。

Supertrend+200EMA戦略を検証した猛者がいる!

実は、このストラテジー(戦略)をすでに検証したFXトレーダーがいます。その結果をYou Tube動画にてアップしているので、今夏はその動画を紹介します。こちらです。

タイトルは”Supertrend Indicator Tested 100 Times so you don’t have to…”。

”Supertrendインジケーターを100回テストしてやったぜ!だからお前はやらなくていいぜ(笑)”

タイトルを超訳すれば、

(お前の代わりに)Supertrendインジケーターを100回テストしてやったぜ!だからお前はやらなくていいぜ(笑)…という感じですかね。

検証方法は次の通り。

  1. Supertrendはデフォルト設定
  2. 200EMAをフィルターとして使用
  3. Supertrendの反転でENTRY
  4. 200EMAの上ではBuyENTRYのみ
  5. 200EMAの下ではSellENTRYのみ
  6. SLはSupertrendのラインを使用

検証通貨ペアは、EUR/USD(ユーロ米ドル)で、時間足は30分足です。

ここで重要なポイントがあります。TP(Take Profit)とSL(Stop Loss)を固定にしているという点です。リスクリワードレシオは、1.0:1.5です。

  • TP=1.5
  • SL=1.0

利幅を損切り幅の1.5倍に設定したうえで、検証を行っています。損切り幅はENTRY時の逆側のSupertrendのライン使用しているので、SL幅に対して1.5倍の場所にTP(利確ポイント)を置いています。

買いENTRY
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売りENTRY
売りENTRY

Supertrend+200EMA戦略の勝率は46%

さて、検証トレードを100回繰り返した結果、勝率は46%でした。

勝率は46%
勝率は46%

46勝54負です。うーん、50%を超えなかったのは残念です。とはいえ、トレンドフォロー戦略としてはまずまずの勝率ではないかなと考えます。

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Supertrend+200EMA戦略の肝心の”損益”はどうだったか?

次に、勝率46%でもトータルで利益は出たのか?その結果がこちらのグラフ。

プラスで終了
プラスで終了

ご覧の通り、トータル利益はプラスでした。10,000ドルスタートで100回取引後の損益は11,500ドルです。リスクリワードレシオ(1.0:1.5、SL1に対しTP1.5)が効いていますね。

連勝(最大7連勝)もありますが、連敗(最大7連敗)もあります。手放しで喜べるほどの結果ではありません。

Supertrend+200EMA戦略|まとめ

動画アップ主は、今回の100回チャレンジでいくつかの重要な点に気づいたと語ります。

  1. Supertrendは現在のトレンドの方向のみを示す
  2. Supertrendはトレンドの方向を予測することはできない
  3. Supertrendのシグナルに盲目的に従うことは危険
  4. Supertrendを使ったSL(損切りライン)はENTRYポイントから離れすぎている

Supertrendインジケーターの有用性は認めつつも、そのリスクも正しく理解しているようですね。また、200EMAを取り入れることでSupertrendのシグナルをフィルタリングすることは一定の効果が認められることもわかりました。

課題があるとすれば、動画アップ主の指摘にあるように「損切りポイントをどこに置くか?」でしょうね。

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