PIVOT使うんだったら正しい計算式を学んでおくのも悪くないよね？
前回の記事、PIVOT（ピボット）の本質をJ.W.ワイルダーの原書から読み解くの中で、ピボットの原型はワイルダーの『THE REACTION TREND SYSTEM』であると解説しました。
The Reaction Trend System(pivot point)
出典はJohn Welles Wilder.Jr（J.W.ワイルダー）の『New Concepts in Technical Trading Systems 』です。
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PIVOTの正しい計算式をワイルダーの原書から学ぶ
前回はサラッと解説しましたが、今回はもう少し中身を掘り下げて詳しく説明していきますね。まずは、ワイルダーの『THE REACTION TREND SYSTEM』に掲載されている概略図を見てください。
THE REACTION TREND SYSTEM
このままでは分かりにくいので、現代版PIVOTの概念を重ねて図解します。
THE REACTION TREND SYSTEMとPIVOT
ようやく現代版PIVOTの概要が見えてきましたね。ワイルダーの原書に基づいて、正しい計算式を紐解いてみましょう。まずは原書で使われている記号を解説します。
- H：前日高値
- L：前日安値
- C：前日終値
そして、
- X：PIVOT POINT（ピボット・ポイント）
次に計算に使われる値がこちら。
- D1＝HーX（前日高値からピボット値を引いたもの）
- D2＝XーL（ピボット値から前日安値を引いたもの）
- D3＝HーL（前日高値から前日安値を引いたもの）
求める値は以下の通り。
- B1：Buy1（いわゆる支持線…買いチャンス）
- S1：Sell1（いわゆる抵抗線…売りチャンス）
- HBOP：High Break Out Point（上方ブレイクアウトポイント）
- LBOP：Low Break Out Point（下方ブレイクアウトポイント）
現代版PIVOTの「PIVOT POINT」の計算式
では実際に計算式を詳しく解説していきます。まずは中心となるラインPIVOT POINT（ピボット・ポイント）「X」を計算します。
計算式は極めてシンプルですね。前日の高値（H）、安値（L）、終値（C）の平均値を算出したものがPIVOT POINT（ピボット・ポイント）「X」です。
現代版PIVOTの「S1」と「R1」の計算式
ワイルダーの原書ではB1と記載があるものが現代版PIVOTにおける「S1」であり、S1と記載があるものが現代版PIVOTにおける「R1」です。
- B1…S1（Support1＝支持線1）
- S1…R1（Resistance1＝抵抗線1）
このあたりがちょっとややこしいのですが、間違わないようにしましょう。では、B1（Buy1）を計算します。B1は以下の計算式で求めます。
＝Xー（HーX）
＝2XーH
つまり、ピボット値からD1（前日高値からピボット値を引いたもの）を引いた値がB1（＝現代版PIVOTの「S1」）なのですね。S1（Sell1）はその逆で計算します。
＝X＋（XーL）
＝2XーL
ピボット値にD2（ピボット値から前日安値を引いたもの）を足した値がS1（＝現代版PIVOTの「R1」）です。
現代版PIVOTの「S2」と「R2」の計算式
では次に原書では解説のない「現代版PIVOTにおけるS2とR2」の計算式をみていきます。まずはS2（Support2＝支持線2）です。以下の計算で求めます。
＝Xー（HーL）
ピボット値から、前日高値から前日安値を引いた値を引いて求めます。R2（Resistance2＝抵抗線2）はその逆。
＝X＋（HーL）
ピボット値に、前日高値から前日安値を引いた値を足して求めます。
現代版PIVOTの「S3」と「R3」の計算式
では最後に、現代版PIVOTの「S3」と「R3」の計算式です。ワイルダーの原書ではそれぞれ以下のように定義されていますね。
- S3＝LBOP：Low Break Out Point（下方ブレイクアウトポイント）
- R3＝HBOP：High Break Out Point（上方ブレイクアウトポイント）
ではS3（Support3＝支持線3＝LBOP）から求めます。
＝Xー｛（HーL）ー（HーX）｝
＝2Xー2H＋L
※原書ではHBOP＝Xー｛（HーL）＋（HーX）｝と記載されていますが、おそらく誤植と思われます。
ピボット値から、D3（前日高値から前日安値を引いたもの）とD1（前日高値からピボット値を引いたもの）を引いて算出したものがLBOP、つまりS3です。次にR3（Resistance3＝抵抗線3＝HBOP）を計算します。
＝X＋｛（HーL）＋（XーL）｝
＝2Xー2L＋H
※原書ではHBOP＝Xー｛（HーL）＋（XーL）｝と記載されていますが、おそらく誤植と思われます。
ピボット値に、D3（前日高値から前日安値を引いたもの）とD2（ピボット値から前日安値を引いたもの）を足して算出したものがHBOP、つまりR3です。
PIVOT（ピボット）の計算式は、理解できれば極めてシンプルだ
さて、ざっとPIVOTの計算式をJohn Welles Wilder.Jr（J.W.ワイルダー）の『New Concepts in Technical Trading Systems 』原書をベースに解説しました。一見小難しく感じるかもしれませんが、理解できれば極めてシンプルであることがわかります。せっかくPIVOTを使うのであれば、その概念を計算式から理解しておくことも大切ですね。
