ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察する
ここ数日、オシレーター系テクニカルを活用したトレーリングストップにハマっています。
今回は、ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察してみます。
ベースは当サイトオリジナル特典である「SQBOX」です。このSQBOXにRSIを組み合わせて、トレーリングストップをしていきます。まずはチャート画像をご覧ください。
SQBOXにRSIを組み合わせてみた
EUR/USD（ユーロ米ドル）の1時間足です。上段の連続するボックス（箱）が表示されているものが「SQBOX」インジケーターです。下段はRSI（期間14）です。RSIにはレベル30と70に赤色のドット線を表示させています。
基本的な戦略は、ボックスの上抜け・下抜けでENTRYし、ボックスにローソク足が飲み込まれたらEXIT（手仕舞い）です。
ここに、RSIの70超え・30切りによるトレーリングストップ戦略を加えます。つまり…
- 買いポジション…RSIが70を超えたらローソク足安値にSLを移動
- 売りポジション…RSIが30を切ったらローソク足高値にSLを移動
では、実際にチャートで確認をしてみましょう。
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買いENTRYの手仕舞い
SQBOXにRSIを組み合わせてみた｜買いポジションの手仕舞い
BOX上抜けでENTRYします。その後RSIがレベル70を超えたタイミングで、ローソク足「安値」にSL（ストップロス）を置きます。ローソク足が更新されるごとに、新たな安値のSLを移動させます（＝トレーリングストップ）。
上のチャート図では、連続してBOXを上抜け、どちらもRSIが70オーバーでSLをトレーリングさせていますね。手仕舞いはまずまずのタイミングでおこなわれていて、含み益の損失を阻止できていることがわかりますね。
売りENTRYの手仕舞い
SQBOXにRSIを組み合わせてみた｜売りポジションの手仕舞い
BOXの下抜けでENTRY後、RSIがレベル30を切ります。そのタイミングで、SLをローソク足高値に移動させます。2回目のSL移動に、ヒゲがヒットしたタイミングで手仕舞いとなります。
SQBOXにRSIを組み合わせてみた｜売りポジションの手仕舞い
もちろん、全てうまく行くわけではありません。上のチャート図をご覧ください。RSI＝30切りでSLを置きましたが、すぐにSLにヒットしてしまいます。しかしその後レートは再び下落します。
早すぎた手仕舞いに見えますよね？しかしながらその後のレート下落を予測することは不可能です。もしかするとSLにヒットした後に、レートが反転上昇したかもしれないのです。早すぎるSLヒットでも、この場合は仕方がないと諦めるべきですね。
RSIによって相場の過熱感を感じ取り、レートが底を突いて反転することを想定し、早めに手仕舞いをする…それがオシレーター系によるトレーリングストップ戦略です。
まだまだ荒削りなので、精査は必要ですが、一つのアイデアとして研究してみる価値はありそうですよね。
