ボリンジャーバンドブレイクアウトの優位性について考えてみる

ボリンジャーバンドブレイクアウト

FXスキャル・パーフェクトシグナルと”ボリバンブレイクアウト”

最近検証しているFXスキャル・パーフェクトシグナルですが、ロジックのベースはボリンジャーバンドブレイクアウトです。

ボリバン(ボリンジャーバンド)ブレイクアウトとは、過去レートの標準偏差をベースにし、その標準偏差をレートがブレイクしたタイミングで仕掛ける戦略です。

一般的によく知られているブレイクアウトロジックは、直近高値や安値などのサポレジラインブレイクや、一定期間(日本時間など)を一つのボックスとして捉えそのボックスをブレイクすることで仕掛ける方法などです。

一方のボリバンブレイクは、シグマ(1〜3σ)で表示される標準偏差をブレイクの基準にします。

ボリンジャーバンドブレイクアウトの優位性を考える前に、よく知られているボリバン逆張り戦略の間違いについて触れておきます。

「ボリバンを逆張りに使うのは間違い」byボリンジャー氏

ボリンジャーバンドといえば「逆張り」と思っているトレーダーも多いのではないでしょうか

+2σを越えたレートはいずれ戻されるので「売り」で仕掛け、-2σを越えたレートもいずれ戻されるので「買い」で仕掛ける、という逆張り戦略にボリバンを使うわけですね。

ボリバンの特性を考えた逆張り戦略は一見有効に見えます。そしてこのロジックをベースにしたFX商材も過去にありました。

ところが、この使い方について本家のボリンジャー氏(ボリンジャーバンド開発者)はきっぱりと否定しています。

ボリバン逆張りを学ぶ前に、”本物”を学ぶべき

ボリンジャー氏による解説

「バンドの上限で売り、下限で買い、これは間違いです。」ボリンジャー氏によるセミナーの中で、ご本人が断言しているのです。

以下のYouTube動画を御覧ください。ジョン・A・ボリンジャーが、自らボリンジャーバンドの使い方等を解説しています。

非常に興味深い動画なので、内容を一部抜き出してみます。ボリンジャーバンドに興味のある方は動画をすべてご覧になることをおすすめします。

相場は相対的に高値か、安値か?ボリンジャーバンドは、これに答える指標です。

バンド上限で売り、下限で買い、これは間違いです。

比較的・高値か、安値か、この情報を基に、 相場動向や指標動向を参考に確信的な判断が下せるのです。

ボリンジャーバンドは相場の相対的な高安を定義します。

ボリンジャーバンド上限で相場は高く、下限で安いと定義します。

ボリンジャーバンドを構成しているのはトレンドと価格変動率です。トレンドは移動平均、変動率は標準偏差です。

ボリンジャーバンドの中心線をシグナルにする人がいます。上抜けで買い、下抜けで売り、というように。

ただ、より重要なのは移動平均が示す相場の方向です

引用:https://www.youtube.com/watch?v=NmmY6TWt_10

ボリバンブレイク戦略の優位性

ジョン・A・ボリンジャーの定義から考えるボリバンブレイクについて考えてみたいと思います。

ボリンジャーバンドの幅が狭まることをスクイーズと表現し、そこから一気に幅が広がりトレンドが発生することをエクスパンションと表現します。

ボリバンブレイクは、このエクスパンションの初動を捉えることが基本戦略となります。

ボリンジャーバンドブレイクアウト

ボリバンブレイクは±1or2シグマのラインをレートが抜けることで仕掛けることが多いですね。

ブレイク直前のスクイーズ状態が長いほど、エクスパンションとなる可能性が高まります。スクイーズ状態をボックスと捉えれば、レンジボクスブレイクアウトとも言えますね。ボリバンを順張りで使用することになります。

ブレイク後に1シグマの上をレートがスキップするようにトレンドを形成することをバンドウォークと呼びます。

バンドウォーク

バンドウォークを終息まで捉えることができれば、大きな利益を確保することが可能になります。

ヘッドフェイク対策

手仕舞いは、バンドウォークが終息するタイミングもしくは、レートが3シグマを大きく抜けたタイミングです。

FXスキャル・パーフェクトシグナルでの手仕舞いも、±3シグマタッチを取り入れていますね。

このボリバンブレイクにおける最大のウィークポイントは、ヘッドフェイクと呼ばれるダマシ(ブレイク不発)です。

ヘッドフェイクは想像している以上に頻繁に発生します。ボリバンブレイク戦略を取るトレーダーは、このヘッドフェイクに頭を悩ますことになります。

ヘッドフェイクを100%回避する方法はありません。

ヘッドフェイク対策その1

初動のブレイクを見送る。

一般的なヘッドフェイク対策として、初動のブレイクを見送る、というものがあります。

最初のブレイクは戻されることが多いという相場の傾向から導き出された戦略です。

初動のブレイクで戻されたレートが、再度ブレイクをトライし、直近の高値及び初動ブレイクの高値をクリアしてから仕掛けることで、ヘッドフェイクを回避するわけです。

ヘッドフェイク対策その2

より大きな時間足におけるトレンドの方向を確認し、その方向に同調するエクスパンションのみ仕掛ける。

5分足で執行するならば、30分足や1時間足でトレンド方向を見極めます。MTF(マルチタイムフレーム)の概念を取り入れることで、ブレイクアウトの確度を高めます。

ヘッドフェイク対策その3

直前のスクイーズ状態の時間的長さや、バンドの上下幅の数値で、フィルタリングする。

スクイーズ状態が長く続けば続くほど、その後のエクスパンションが大きくなる傾向があります。また、バンドの上下幅が小さいほどエネルギーが溜め込まれるため、エクスパンションによって貯めこまれたエネルギーが放出される傾向にあります。

中途半端なスクイーズ後のブレイクは見送るようにすることで、精度を高めることが可能になります。

ヘッドフェイク対策その4

回避するのではなく、ヘッドフェイク発生時の損失を最小限に留めるという戦略が有効になります。つまり最適なストップラインの設定です。

その他にも様々なヘッドフェイク対策がありますが、代表的なものを3つご紹介しました。

ボリバンブレイクの特性を活かしたSQI

結局ボリバンブレイクアウトに優位性はあるのか?という点ですが、私は十分に優位性があると考えています。非常にシンプルなロジックであり、普遍性もあります。

そんなボリンジャーバンドブレイクアウトロジックを反映させたツールが、このブログの特典で提供しているSQIです。

SQIは、ボリンジャーバンドをベースにしたトレンドフォローツールです。バンドウォークを補足し狙い撃ちするためのツールです。

SQI

ボリバンをブレイクで仕掛け、ボリバンに戻されるタイミングで手仕舞いします。

エクスパンションとバンドウォークを、チャート上のビジュアルで表示することで、現在のトレンドを捉えやすくなります。

SQIに関する詳しい解説はこちらをご覧ください。

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