侍マトリックスのエクイティカーブ(資産増減曲線)から何がわかるか?

侍マトリックスの資産増減曲線について考えてみる

侍マトリックスの検証の続きです。前回の記事はこちら。

前回の記事において、侍マトリックスEAのフォワードデータ(?)から、このEAの特徴などを推測しました。今回はより詳しく精査するとともに、EAの優位性をどのように評価すれば良いのか、そのあたりを取り上げてみたいと思います。もう一度、侍マトリックスのフォワードデータを御覧ください。

侍マトリックス実績

侍マトリックスのフォワードデータ

EAを評価するためのデータとしては、あまりにも情報が少なすぎます。肝心の検証期間(運用期間)が不明であり、通貨ペアすら記載がありません。

エクイティカーブ(資産増減曲線)から何がわかるか?

データ内のグラフは、エクイティカーブと呼ばれます。いわゆる資産増減曲線ですね。簡単にいえば、口座のお金が増えたか?減ったか?を示すグラフです。通常はバックテストで使われる用語です。EAの性能が可視化されたグラフであり、優位性の判断において、最もわかりやすい指標の一つです。

右肩上がりになっていることが大前提であることは言うまでもありません。が、同じくらい重要な要素として、このエクイティカーブがどのような曲線を描いているのか?この点をチェックする必要があります。

EAをエクイティカーブの特徴でザックリと分類してみます(かなりザックリです)。

ナンピン・マーチンゲール型EA

例えばこんなエクイティカーブの場合。

w2c成績

赤いグラフがきれいな右肩上がりを描いています。

これは某EAのエクイティカーブです。このエクイティカーブは、ナンピン・マーチンゲール型EAに見られる特徴的なものです。細かな利確を繰り返しながら、淡々と利益を積み重ねていくタイプのEAです。

含み損を抱えつつも、多段階のナンピンとマーチンゲールによって一気に資産を回復させる力技です。レートが逆方向に行って戻らなければそのまま破綻する可能性があり、運用には細心の注意が必要とされます。

黄色い折れ線グラフが合わせて表示されていますが、これはエクイティグロウス(equitygrowth)、つまり正味の資産です。含み損を含めた資産ですね。このグラフの落ち込みが大きければ大きいほど、含み損がスゴイことになっています。上記グラフの後半(右端)をご覧ください。黄色いグラフがマイナスを計上してるのがわかります。

myfxbook-graf

レートが逆方向に行って戻らないためナンピン・マーチンによる含み損が巨大化し、原資を割っていることを表しています。つまり破綻寸前(事実上の破綻にちかい)であるということです。

口座のお金は増えている(右肩上がり)のですが、それを上回る含み損(黄色いグラフ)が発生していることになります。含み損を決済すれば口座は破綻し、原資を上回る損失が発生します。

非ナンピン・マーチン型EA

THESPIDER成績

このエクイティカーブはTHE SPIDERのものです。現在は運用がストップしています。

ギザギザを描きながらも、右肩上がりのグラフになっています。エクイティグロウス(黄色いグラフ)も、ほぼ同じラインを描いているのが特徴です。ナンピンやマーチンゲールを使わずに利益を出すEAは、このようなグラフを描きます。

EAがその時の相場にマッチしなければ、グラフは平行線を辿ったり、落ち込みを見せることもあります。その代わり、いったんEAのロジックにマッチする相場になれば、勝率も上がり、資産を増やしてくれます。

ただ気になるのはロット数ですね。後半(右側)において緑色の棒グラフが大きく上に伸びていますね。これはロット数を表すデータです。ロット数を意図的に(手動で)増やすことで後半の右肩上がりの資産を作った可能性があります。

損大利小型EA(侍マトリックス)

侍マトリックスのエクイティカーブをご覧ください。階段上になっているのがわかりますね。これは、その場所で大きな損切りが発生しているからです。

侍マトリックス実績

侍マトリックスのフォワードデータ

含み損をナンピンで取り戻しつつ小さな利食いを繰り返して利益を積み重ねていくので、直線的な右肩上がりになります。しかし所々で大きな落ち込みを見せています。これはナンピンでは取り戻せないほどの含み損が発生してしまい、機械的にロスカットしているからです。

結果的に利益は落ち込み、そこからまた再スタートします。ですので階段上になるわけです。つまり損大利小のEAということですね。

損切りをすることは、含み損による破綻を回避し資産を守るうえで重要です。どのレベルで損を確定させるか?このあたりはEA開発者の腕の見せどころです。

エクイティカーブを見るだけでも色々とわかる

ご覧のとおり、エクイティカーブ(資産増減曲線)を見るだけでも、EAの特徴がよくわかりますね。もう少し細かくチェックする(分ける)ことも可能ですが、とりあえずザックリと分けてみました。時間があれば、データから見るEAの優位性などについても記事にしてみたいと思います。



※2017年最新版のFX商材6段階総合評価



※評価基準…AAA評価「非常に高く評価できる]、AA評価[高く評価できる]、A評価[評価できる]、B・C・D評価[各々ご想像におまかせします]
※全ての検証済みFX商材の評価をみる場合はこちら ⇒ 全商材評価一覧ページ

 よく読まれている記事

あゆみ式 A Teachert FX AcademyにSQIを重ねてみた【検証とレビュー】その3

あゆみ式 A Teachert FX Academyの「ATeachert」 「ATeachert」は、トレンドフォローを捉えるためのインディケーターとして提供されています。 あゆみ式 A Teachert FX Aca…

乖離率を使ったトレード手法

乖離率トレードにチャレンジしてみるなら… 先日、FXCMジャパン(現楽天証券)の元社長である谷中伴行さんのプライス乖離FXをご紹介しました。 プライス乖離FX【検証とレビュー】 乖離率を使ったトレード手法は、目新しく映る…

レパトリEA 【検証とレビュー】

レパトリEAの販売ページについて 今回も読者様からの検証依頼です。レパトリEAという自動売買ツールですね。レパトリEAの販売ページですが、気になるところがいくつかあります。久々に、こんな販売ページを目にしました。 他メデ…

バイナリーオプションの本質は、たんなる博打(バクチ)

バイナリオプションは博打(バクチ)と同じ 最近、バイナリオプションの情報商材が増えてきてます。バイナリオプションは、証券会社が個人投資家からお金を合法的に巻き上げるために作った金融商品(賭博場)である考えています。 ギャ…

ライントレードFX商材を比較してみる

ライントレード商材が増加傾向にある ここ最近の傾向ですが、ライントレード商材を多く見かけるようになりました。一方、MT4のインディケーターや、シグナル系の商材は、元気が無いですね。ユーザーがシグナルツールに飽きてきたとい…

バイナリーオプション自主規制が2013年にずれ込む?

  【最新情報】 2012年12月13日、自主規制の内容が明らかになりました。以下の記事をご覧下さい。 バイナリーオプション規制でHigh&Lowは禁止されない? バイナリーオプション自主規制案で、GMOクリッ…

エルドラドBO 【検証とレビュー】

バイナリーオプションは金融庁公認ギャンブル エルドラドBOは、バイナリーオプションの自動売買ツールです。エルドラドBOの販売ページには、以下の様の記載されています。 あくまでもバイナリーオプションは投資です。 バイナリー…

FX伝承 【検証とレビュー】

FX伝承は1日たりとも負けなしのトレード… すごそうな商材が出てきました。FX伝承です。 1日たりとも負けなしのトレードで年利104%を実現 もし負けたなら全額返金させていただきます 文すごい自信を感じますね。FX伝承の…

指標トレードほどスリル満点なゲームはない

指標トレードほどスリル満点なゲームはない 指標トレードをやってみればわかりますが、あまりのスリルに心臓がはちきれそうになります。レートの動き方が通常とは異なります。特に重要指標発表時にはありえない動きをします。スリッペー…

激スキャFX 【検証とレビュー】

激スキャFXは投資助言代理業者が販売 読者様からの検証依頼です。今回は激スキャFXです。 販売ページを見てみる 販売者は、トレードサイクロン株式会社ですね。トレードサイクロン株式会社は、金融商品取引業者(近畿財務局長(金…

Basic FX 【検証とレビュー】

Basic FXはたんなる”FX学習教材” 読者様からの検証依頼です。Basic FX(ベーシックFX)です。 販売ページを見てみる 本格的FX学習教材… 販売ページより引用 本格的FX学習教材、つまりFXを学ぶためのテ…

あゆみ式 A Teachert FX Academyを購入した【検証とレビュー】その1

東京理科大(理工学部)卒のエリート女史がFXで5000万円 販売と同時に一気に上位にランクインした「あゆみ式 A Teachert FX Academy」を購入しました。購入すると会員専用サイトへのアクセス権(IDとパス…